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2022-03-23 19:54請教老師，我能理解老師說的相關(guān)系數(shù)和波動(dòng)率的正相關(guān)，相關(guān)系數(shù)上漲，波動(dòng)率也漲，但是有一個(gè)問題，波動(dòng)率漲，不一定就代表賺錢吧也有可能是虧損……long a put，如果價(jià)格看跌，這波動(dòng)率是漲了代表收益，可是如果市場上漲，這long方賠錢了呢？這種情況下也是波動(dòng)率有漲，迷糊了，麻煩老師講解下
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1個(gè)回答
Yvonne助教
2022-03-24 13:42
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同學(xué)你好，這里賺的主要是期權(quán)費(fèi)，當(dāng)相關(guān)系數(shù)上漲的時(shí)候期權(quán)費(fèi)是會上漲的。以上面這一頁P(yáng)PT采取的策略為例，當(dāng)相關(guān)系數(shù)上漲的時(shí)候，標(biāo)的為index的期權(quán)期權(quán)價(jià)值上漲的幅度高于標(biāo)的為個(gè)股的期權(quán)價(jià)值，因此買入標(biāo)的為index的期權(quán)再賣出標(biāo)的為index的期權(quán)就可以獲得收益。
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