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2022-03-23 20:51老師,波動率和要求回報率之間有相關(guān)的公式嗎,可以表示波動率上升,要求回報率要上升
所屬:FRM Part II > Risk Management and Investment Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Adam助教
2022-03-24 18:58
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同學(xué)你好,這個沒有特別明顯的公式
波動率就是風(fēng)險,風(fēng)險越高,所要求的風(fēng)險補償就應(yīng)該越高
你可以回憶一下CAPM,風(fēng)險的部分就是beta(資產(chǎn)波動率越高,beta越大)。所以beta越大,ERP應(yīng)越大
