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2022-03-23 20:51請問答案里的D是怎么計算的,并且為什么要用index price去計算
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
吳珮瑤助教
2022-03-24 10:34
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你好同學,這里是計算期權(quán)的var,期權(quán)var=股票的var*delta。
股票的var=zσ*V
期權(quán)是ATM,S=K,所以V是2200,此外ATMcall的delta=0.5
感謝您的提問,如果覺得回答的還不錯,能否手動點個贊,考試加油哦
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回復吳珮瑤:V是2200*10
