frr0717
2022-03-23 21:59請問這里是為什么, 沒聽懂第二條性質(zhì). 麻煩您解釋下原因(不是翻譯原文), 謝謝~
所屬：FRM Part II > Liquidity and Treasury Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Yvonne助教
2022-03-24 13:07
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同學(xué)你好，這句話的意思是如果觀察到的收益率時(shí)間序列是不相關(guān)的，去平滑過程就是沒有意義的。
不過絕大部分情況下，非流動性資產(chǎn)的價(jià)格是一個(gè)自相關(guān)的過程，因?yàn)榻^大部分非流動資產(chǎn)價(jià)格都是通過評估得到的，而在評估過程中總要參考一些可獲取的信息，比如最近的資產(chǎn)價(jià)格等等。
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追問
序列是不相關(guān)的，去平滑過程就是沒有意義. 這是為什么哈?
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