孫同學(xué)
2022-03-23 22:09老師，信用百題第8題。收益，負(fù)的損失，不進(jìn)入CreditVar的計(jì)算嗎？被抹成0了？市場Var不是這樣的吧，市場Var收益和損失都如實(shí)進(jìn)入分布是不是？
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1個(gè)回答
Jenny助教
2022-03-24 09:53
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同學(xué)你好，CVar衡量的是credit loss 的波動(dòng)率，所以我們只看損失的部分，這個(gè)跟市場風(fēng)險(xiǎn)可能不太一樣，就像我們在研究風(fēng)險(xiǎn)敞口的時(shí)候，也只是看對我方有潛在威脅的正敞口一樣。
感謝正在備考中乘風(fēng)破浪的您來提問~如果您對回復(fù)滿意可【點(diǎn)贊】鼓勵(lì)您和Jenny更加優(yōu)秀，您的聲音是我們前進(jìn)的動(dòng)力，祝您生活與學(xué)習(xí)愉快!~
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