孫同學(xué)
2022-03-23 22:09老師,信用百題第8題。收益,負(fù)的損失,不進(jìn)入CreditVar的計算嗎?被抹成0了?市場Var不是這樣的吧,市場Var收益和損失都如實進(jìn)入分布是不是?
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1個回答
Jenny助教
2022-03-24 09:53
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同學(xué)你好,CVar衡量的是credit loss 的波動率,所以我們只看損失的部分,這個跟市場風(fēng)險可能不太一樣,就像我們在研究風(fēng)險敞口的時候,也只是看對我方有潛在威脅的正敞口一樣。
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