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2022-03-23 23:08信用風(fēng)險(xiǎn)不也有相關(guān)系數(shù) 有相關(guān)系數(shù)不是就可以分散 這個(gè)題目沒太理解
所屬：FRM Part II > Operational Risk and Resiliency 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Jenny助教
2022-03-24 09:41
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同學(xué)你好，此相關(guān)系數(shù)非彼相關(guān)系數(shù)。IRB法中用的是違約相關(guān)系數(shù)，也就是資產(chǎn)之間違約是否相關(guān)，針對的是違約情況。但是分散性實(shí)際上是由資產(chǎn)收益之間的相關(guān)系數(shù)，不同資產(chǎn)之間的收益變動可能不同，有些收益是增加的，有些收益是損失的，不同的收益變動之間可以相互抵消，減少總的組合的收益波動性，這個(gè)才叫做分散性的好處。
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