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2022-03-23 23:50官網(wǎng)題目,Tribeca Case Scenario中,swap basis怎么用
所屬:CFA Level III > Derivatives and Currency Management 視頻位置 相關試題
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1個回答
開開助教
2022-03-24 10:40
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同學你好,這題出的是有點問題的。這個basis 給到我們是說明現(xiàn)在美元強勢,因此在根據(jù)CIRP去計算遠期價格的時候要在JPY的利率上減去0.63%。即F=106.85*(1-0.4%-0.63%)/(1+1.75%),但這樣算出來F=103.93,和答案中使用的104.15不同。
具體此題的講解可以去聽一下老師在官網(wǎng)題直播中的講解,位置在1小時33分的地方。
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