胡同學(xué)
2022-03-24 00:17如果用rho該怎么考慮呢
所屬:FRM Part I > Financial Markets and Products 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
吳珮瑤助教
2022-03-24 17:16
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你好同學(xué),對于long&short call option, rho>0; 對于long&short put option, rho<0
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追問
那題目給的是call,為什么不選擇正相關(guān)A選項呢
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追答
你好同學(xué),歐式看漲期權(quán)的價格下限為max(S0-Ke-rt,0),代入題目中的已知條件,可以發(fā)現(xiàn),只有當(dāng)r為0時,才符合下限要求。
