柴同學(xué)
2022-03-24 09:12老師，分散化程度最好的時(shí)候，這個(gè)老師說ρ=-1，但是ρ=-1時(shí)不是兩個(gè)資產(chǎn)是負(fù)相關(guān)，那還是有關(guān)系，我感覺是ρ=0時(shí)分散化程度最好。
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1個(gè)回答
Yvonne助教
2022-03-24 13:12
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同學(xué)你好，如果兩個(gè)資產(chǎn)負(fù)相關(guān)，說明同時(shí)購買兩個(gè)資產(chǎn)會形成天然的對沖，比如一個(gè)資產(chǎn)出現(xiàn)虧損另一個(gè)一定會獲得收益，這就起到了分散化的效果，分散化并不是要資產(chǎn)之間相關(guān)系數(shù)等于0。
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