房同學(xué)
2022-03-24 16:09老師 這道題我有兩個地方不理解1 這道題之所以用貝塔對沖是因為他給了你股指期貨嘛?因為我一開始是想用對沖總風(fēng)險的方法去做的。2求beta哪里。我們是用股指期貨去解釋現(xiàn)貨嘛 就是現(xiàn)貨對股指期貨進行回歸 自變量是股指期貨 因變量是現(xiàn)貨
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1個回答
Adam助教
2022-03-24 18:38
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同學(xué)你好,
1:不是。因為這里給了波動率、相關(guān)系數(shù)(所以我們可以計算beta),如果你不考慮beta直接計算,誤差過大。題目給的信息沒用到。
2:對的
