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2022-03-24 20:54老師您好，題干中的這句話“Suppose the 10-year spot rate has increased by 10 basis points and this shock decreases linearly to zero for the 20-year spot rate.”為什么10年期的即期利率上升會導(dǎo)致20年期的的即期利率變?yōu)?呢？
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1個回答
吳珮瑤助教
2022-03-25 10:37
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你好同學(xué)，因為10 year 和20 year都是關(guān)鍵利率，關(guān)鍵利率他們會形成一個閉合的三角形，這個是定義
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