方同學(xué)
2018-06-20 13:47請問一般什么樣的策略可以延長duration呢?是怎么判斷的呢?比如圖下的選擇。
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1個回答
Vincent助教
2018-06-20 19:59
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同學(xué)你好,一般是receive fix payer, pay floating, 會增加duration. C
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追問
請問是怎么判斷這樣增加久期的呢?
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追答
同學(xué)你好,收fix, 好比long fix-rate的bond, 付floating, 好比short floating-rate的bond
固息債duration比浮息債大,所以等于增加了duration
