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2022-03-25 11:48去除隨機(jī)游走的方法是差分？差分是什么，怎么做的？
所屬：FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Jenny助教
2022-03-25 15:27
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同學(xué)你好，
差分法就是通過(guò)類似yt-yt-1，來(lái)移除趨勢(shì)項(xiàng)trend，甚至季節(jié)項(xiàng)deterministic seasonalities的影響。
舉個(gè)例子，比如時(shí)間序列數(shù)據(jù)為1、3、5、7、9，協(xié)方差平穩(wěn)得保持在一個(gè)中間水平，所以這組數(shù)據(jù)是協(xié)方差不平穩(wěn)的，需要進(jìn)行差分，方法就是將相鄰兩個(gè)數(shù)相減，得到2、2、2、2，差分后的數(shù)據(jù)是平穩(wěn)的。如果一次差分后依舊不平穩(wěn)，可以對(duì)差分后的數(shù)據(jù)進(jìn)一步差分，只要數(shù)字夠多，差分次數(shù)多到一定程度后，基本上一定能夠得到平穩(wěn)的數(shù)據(jù)。
在金融里面，通常一階差分不夠，要做兩階差分，兩階差分之后基本就都平穩(wěn)了，再不行做一個(gè)三階的。至此，從檢驗(yàn)到最后的一個(gè)修正，協(xié)方差平穩(wěn)的話題結(jié)束。
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