anina
2022-03-25 15:56為什么MCTR等于beta乘以組合的標(biāo)準(zhǔn)差?這里的beta是什么意思?
所屬:CFA Level III > Asset Allocation and Related Decisions in Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Johnny助教
2022-03-25 16:36
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同學(xué)你好,β就是Beta of asset class i with respect to portfolio,也就是資產(chǎn)大類相當(dāng)于投資組合的β值,我們在一級所學(xué)的CAPM中就有β,它是一個風(fēng)險指標(biāo),考慮了資產(chǎn)大類本身的波動性以及該資產(chǎn)大類與投資組合的相關(guān)度,可以理解為資產(chǎn)收益率對于投資組合收益率變動的敏感度。雖然MCTR與ACTR具體的公式推導(dǎo)是超綱內(nèi)容,可以不用掌握,但是考試有可能給出數(shù)字讓你帶入公式去計算。
