不同學(xué)
2022-03-25 19:39老師，為什么sharpe ratio越高越好？
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1個(gè)回答
Evian, CFA助教
2022-03-26 14:38
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ヾ(?°?°?)??你好同學(xué)，
從夏普比率的公式來看，
對(duì)于一位風(fēng)險(xiǎn)厭惡者類型的投資者，在承擔(dān)相同的風(fēng)險(xiǎn)條件下，若夏普比率越高，那么分子收益越高
從效用函數(shù)的公式來看，
風(fēng)險(xiǎn)一定，收益率越高，投資者的效用會(huì)越高。
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學(xué)而時(shí)習(xí)之，不亦說乎??【點(diǎn)贊】鼓勵(lì)自己更加優(yōu)秀，您的聲音是我們前進(jìn)的源動(dòng)力，祝您生活與學(xué)習(xí)愉快!~
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