丹同學(xué)
2022-03-25 20:23Q20: reading12 習(xí)題17的B選項(xiàng)不大理解
所屬:CFA Level III > Fixed-Income Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Nicholas助教
2022-03-26 10:13
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同學(xué),早上好。
這里說利率波動(dòng)會給有效匹配帶來風(fēng)險(xiǎn),但是現(xiàn)金流匹配實(shí)際上是資產(chǎn)合同的到期收到金額正好匹配負(fù)債合同的到期償付金額,因此是一一匹配的,不存在因?yàn)槔什▌?dòng)帶來的風(fēng)險(xiǎn),等于是持有到期的面值100正好償付負(fù)債合同上的100負(fù)債,中間的利率變動(dòng)不會波及期末收到金額。
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