用同學(xué)
2022-03-25 21:26老師為什么501個(gè)數(shù)中99%置信水平下VAR選尾部第五個(gè)最大損失值?期望shortfall為什么是尾部最大四個(gè)損失值平均數(shù)?如果95%置信水平下又將如何算?是不是選尾部第25個(gè)最大損失值?期望shortfall選尾部最大24個(gè)損失值的平均數(shù)么
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1個(gè)回答
吳珮瑤助教
2022-03-28 09:14
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你好同學(xué),你理解的是對(duì)的
