金同學(xué)
2022-03-25 21:38老師，這一頁(yè)ppt最后一段話是什么意思？
所屬：FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Jenny助教
2022-03-28 16:30
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同學(xué)你好，它的意思是隨著違約相關(guān)性的上升，equity VAR會(huì)上升。在相關(guān)系數(shù)比較低的時(shí)候，各層級(jí)的違約是不太相關(guān)的，所以損失基本都是equity損失。隨著相關(guān)系數(shù)上升，要么全損，要么都不損失，那么equity就有可能是不損失的，所以收益的波動(dòng)率是比較大的，也就是var比較大。
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