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2022-03-25 23:43做統(tǒng)計量的時候,減去均值后,什么情況是除以標準差,什么情況是除以標準誤?為什么有的題除以西格馬,有的題除以西格馬除以根號N
所屬:FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關試題
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1個回答
Jenny助教
2022-03-28 16:20
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同學你好,如果是對均值標準化的話,就是除以標準誤,如果是對隨機變量做標準化,那么分母就是標準差。舉個例子,比如我要計算股價這個隨機變量的t-stat,那么分母就是標準差,如果要計算的是股價均值的t-stat,那么用的就是標準誤。
這也是為什么在線性回歸中,計算系數(shù)的t-stat的分母用的是標準誤。因為系數(shù)估計量本質(zhì)上是均值,或者說是系數(shù)的期望值,所以它的標準差就是標準誤。
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