貝同學(xué)
2022-03-26 08:51老師課后題56頁15題：如果用不去百分號計算：1000000/2*15%*(20%^2*5/12+18%^2*7/12-15%^2)/(1+1.5%*7/12)=43287.89,這樣算為什么不對？
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1個回答
開開助教
2022-03-28 18:29
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同學(xué)你好，在variance swap的計算中，標(biāo)準(zhǔn)差請忽略百分號。因?yàn)関ariance swap的定價就是約定不帶入%的計算出來的。否則會差100倍（參考下圖）。
其次，同學(xué)你可能是算錯了，按照你這個算，應(yīng)該是43177.75。比正確答案小100倍。
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