謝同學(xué)
2022-03-26 09:48老師，想請問一下這道題怎么理解？解析沒有看懂，謝謝??
所屬：CFA Level I > Derivatives 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Evian, CFA助教
2022-03-26 13:58
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ヾ(?°?°?)??你好同學(xué)，
解析的意思是：
Rf越高，價內(nèi)歐式看跌期權(quán)的價值越??；因?yàn)闊o風(fēng)險收益率是期權(quán)定價時的“折現(xiàn)率”，如果折現(xiàn)率越高，現(xiàn)值越低，那么期權(quán)價值越低。
可以結(jié)合“二叉樹定價”，將未來期權(quán)的價值折現(xiàn)到當(dāng)下時間點(diǎn)，折現(xiàn)率越高，現(xiàn)值越小。
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