張同學(xué)
2022-03-26 11:05R20原版書例題2第二問,我認(rèn)為應(yīng)該選inflation linked bond ,因?yàn)樗鼘τ赿uration 和inflation 的敏感性都相對較高,答案為什么不是呢,麻煩解釋一下
所屬:CFA Level III > Alternative Investments for Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
開開助教
2022-03-27 11:02
該回答已被題主采納
同學(xué)你好,duration敏感性高說明利率上升對其不利影響更大。即利率上升的話inflation linked bond價格下降的更多,無法解決對利率上行風(fēng)險的擔(dān)憂。
