房同學(xué)
2022-03-26 13:25老師這里可以算出swap rate 可是并沒(méi)有說(shuō)是收到 還是支付的啊 默認(rèn)swap rate都是收到的嘛
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1個(gè)回答
Adam助教
2022-03-28 11:07
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同學(xué)你好,不是的,
這里主要遵循的是:原互換+新互換=原互換的價(jià)值。
其中原互換:支固定(5%),收浮動(dòng)。
新互換要將浮動(dòng)對(duì)沖掉,所以是:支浮動(dòng),收固定(3.84%)。
