于同學
2018-06-20 17:00百題下110頁 5題C選項為什么不對?問號處為什么說不一樣呢?
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1個回答
Vincent助教
2018-06-20 21:12
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同學你好,不可以直接加在各個node上,delta y只能加在benchmark curve上, 然后重建二叉樹
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追問
老師delta y 是什么呀?我想知道問號處為什么不一樣呢?
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追答
同學你好,比如我要調整二叉樹,于是我+100bps 或者-100bps, 這里的變化量用dy表示。
因為兩個方法在二叉樹的調整上是有差異的,錯誤的方法是把100bps直接加在每個點上,正確的方法是把100bps加在benchmark curve上,然后重建二叉樹,計算出各個點上里利率。
