珊同學(xué)
2022-03-26 15:08Equity 金程PPT 67頁(yè) 為什么IC 5%-6%就是屬于很強(qiáng)? IC 是一種相關(guān)性系數(shù)，一般要95%才能顯示很強(qiáng)的相關(guān)性。
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1個(gè)回答
開(kāi)開(kāi)助教
2022-03-27 10:04
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同學(xué)你好，IC是一種相關(guān)系數(shù)。但相關(guān)性和顯著性是兩個(gè)不同的概念。IC用來(lái)判斷因子是否有效，及對(duì)資產(chǎn)未來(lái)的收益率是否有預(yù)測(cè)能力。那么從實(shí)證經(jīng)驗(yàn)來(lái)看（針對(duì)美股），5%-6%已經(jīng)屬于較強(qiáng)了。
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