張同學(xué)
2022-03-26 15:28data revision，2021年底研究的時(shí)候，18年數(shù)據(jù)，用修正后的，還是用原始公布的？
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1個(gè)回答
開開助教
2022-03-26 16:50
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同學(xué)你好，2021年是回測的時(shí)間點(diǎn)，回測會(huì)看策略在過去一一系列時(shí)點(diǎn)上產(chǎn)生的投資決策結(jié)果。現(xiàn)在要看在2018年底產(chǎn)生的決策結(jié)果時(shí)應(yīng)該用什么樣的數(shù)據(jù)，因?yàn)榇藭r(shí)還無法獲得修正數(shù)據(jù)，因此還是得用原始公布數(shù)據(jù)。
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追問
請問什么時(shí)候用修正后的數(shù)據(jù)
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追答
如果回測時(shí)歷史時(shí)點(diǎn)修正數(shù)據(jù)已經(jīng)可以獲得了，那么用修正后的數(shù)據(jù)?？傊?，不能使用歷史時(shí)點(diǎn)還無法獲得的數(shù)據(jù)去跑回測模型。
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追問
2021年回測時(shí)已經(jīng)可得2018年修正的數(shù)據(jù)，為什么還要用原始數(shù)據(jù)
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追答
2021年只是開始回測的時(shí)間點(diǎn)，即在2021年我開始去檢驗(yàn)這個(gè)策略如果在過去一段時(shí)間去投資的話，業(yè)績會(huì)怎么樣。因此，回測是檢驗(yàn)這個(gè)策略在過去的歷史時(shí)間點(diǎn)上，利用當(dāng)時(shí)可得的數(shù)據(jù)，會(huì)生成什么樣的交易信號(hào)，然后根據(jù)這些歷史的交易信號(hào)去投資，看投資業(yè)績?nèi)绾?。而不是站在這個(gè)2021年這個(gè)時(shí)間點(diǎn)開上帝視角去看現(xiàn)在有什么數(shù)據(jù)。例如，這個(gè)模型會(huì)檢驗(yàn)2018年12月31日會(huì)產(chǎn)生什么交易信號(hào)，如果這一天修正數(shù)據(jù)還不可得，就要用原始數(shù)據(jù)。
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