金同學(xué)
2022-03-26 16:28資產(chǎn)波動(dòng)率下降，為什么call和put都下降？call跟put不是成反向變動(dòng)嗎？
所屬：FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Jenny助教
2022-03-28 15:27
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同學(xué)你好，不是的哦，直接套用BSM的結(jié)論就可以。如果波動(dòng)率是上升，標(biāo)的資產(chǎn)的價(jià)格變化幅度是越大的，對(duì)應(yīng)的，就越有可能是處于實(shí)值狀態(tài)，尤其是那些處于價(jià)外的期權(quán)。反之，依然。所以對(duì)于波動(dòng)率來(lái)說(shuō)，call和put跟他的關(guān)系是正相關(guān)，這個(gè)直接記住就可以。
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