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2022-03-26 17:23為什么x1和x2高度相關(guān)的話，對(duì)單個(gè)斜率檢驗(yàn)就不明顯
所屬：FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Jenny助教
2022-03-28 15:22
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同學(xué)你好，提問(wèn)下方?jīng)]有對(duì)應(yīng)的題干，無(wú)法確認(rèn)，你要問(wèn)的似乎是多重共線性？如果不是的話，請(qǐng)附上對(duì)應(yīng)題干。
高R方說(shuō)明模型整體的解釋效力是比較好的，但是對(duì)于單個(gè)變量做假設(shè)檢驗(yàn)（t檢驗(yàn)）時(shí)，單個(gè)變量又都沒有解釋力度，而這種矛盾點(diǎn)就是來(lái)自于多重共線性,由于多重共線性的存在，變量之間相互關(guān)聯(lián)，導(dǎo)致變量系數(shù)估計(jì)量的標(biāo)準(zhǔn)誤增大（估計(jì)難度增大），所以t統(tǒng)計(jì)量的分母增大，那么相應(yīng)的t統(tǒng)計(jì)量算出來(lái)就比較小，會(huì)誤導(dǎo)做出參數(shù)為0的判斷，所以t是不顯著的。
所以判斷多重共線性的可以根據(jù)統(tǒng)計(jì)特征：高R方，高F ratio，低t ratio來(lái)判斷。
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