POINT
2022-03-26 17:43問題1:basel規(guī)定計(jì)算市場風(fēng)險(xiǎn)使用的VaR是99%的置信水平 1天的VaR其中這個(gè)1天的經(jīng)濟(jì)含義怎么里理解 問題2:不同時(shí)間的VaR轉(zhuǎn)換公式是多少?
所屬:FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Yvonne助教
2022-03-28 18:52
該回答已被題主采納
同學(xué)你好,1.這里的一天的VaR就是daily VaR,比如假設(shè)daily 99%的VaR值是100,意思就是說一天當(dāng)中有99%的可能性損失不會超過100.
2.不同時(shí)間的VaR值如果假設(shè)均值等于0,那么可以用平方根法則進(jìn)行計(jì)算,比如n天的VaR可以等于根號n乘以daily VaR。
