貝同學(xué)
2022-03-26 18:40老師您好,您上課講risk reversal是long call+short put. 但是講義205頁講的是long put+short call. 老師可以幫忙解釋一下risk reversal到底是什么嗎?
所屬:CFA Level III > Derivatives and Currency Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
開開助教
2022-03-27 18:33
該回答已被題主采納
同學(xué)你好,long risk reversal是long call+short put。long risk reversal 是整體偏多頭的,因此可以和short position進(jìn)行對沖。MXN的多頭頭寸相當(dāng)于就是GBP的空頭頭寸,因此要用MXN/GBP的long risk reversal來進(jìn)行對沖。
205頁的相當(dāng)于是long postion+short risk reversal。
