張同學
2022-03-26 21:25這個相關性的知識在講義的哪里,BCD分別錯在哪里
所屬:FRM Part II > Operational Risk and Resiliency 視頻位置 相關試題
來源: 視頻位置 相關試題
1個回答
Jenny助教
2022-03-28 15:00
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同學你好,這部分屬于ERM章節(jié)的知識點,雖然不是每個選項都是原文,但是是可以根據ERM相關知識點推斷出來的。
B. 一般來說,風險之間的相互作用是很復雜,而且很難量化,所以這里說風險之間的相關系數是很清晰的,這個是不對的。
C. 各業(yè)務條線的相關系數不止是要在總的公司層面決定資本金的時候進行考量,在各業(yè)務條線自己的層面也是要考慮的,因為公司層面會決定一個總的資本金,后續(xù)涉及到把資本金分配到各個業(yè)務條線,這個時候就要考慮相關系數的影響,決定每個部門的配比。
D. 相關系數的加入是會減小VAR而是使var變大,因為我們認為風險之間是存在相關系數的,只要這些風險之間的相關系數不是1,那么波動率就會下降?;貞浺幌聉ar或者說波動率是怎么計算。如果不考慮相關系數,那就是直接簡單把各風險加和,是沒有考慮分散性的好處的。
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