張同學(xué)
2022-03-26 21:25這個(gè)相關(guān)性的知識(shí)在講義的哪里，BCD分別錯(cuò)在哪里
所屬：FRM Part II > Operational Risk and Resiliency 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Jenny助教
2022-03-28 15:00
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同學(xué)你好，這部分屬于ERM章節(jié)的知識(shí)點(diǎn)，雖然不是每個(gè)選項(xiàng)都是原文，但是是可以根據(jù)ERM相關(guān)知識(shí)點(diǎn)推斷出來(lái)的。
B. 一般來(lái)說(shuō)，風(fēng)險(xiǎn)之間的相互作用是很復(fù)雜，而且很難量化，所以這里說(shuō)風(fēng)險(xiǎn)之間的相關(guān)系數(shù)是很清晰的，這個(gè)是不對(duì)的。
C. 各業(yè)務(wù)條線的相關(guān)系數(shù)不止是要在總的公司層面決定資本金的時(shí)候進(jìn)行考量，在各業(yè)務(wù)條線自己的層面也是要考慮的，因?yàn)楣緦用鏁?huì)決定一個(gè)總的資本金，后續(xù)涉及到把資本金分配到各個(gè)業(yè)務(wù)條線，這個(gè)時(shí)候就要考慮相關(guān)系數(shù)的影響，決定每個(gè)部門的配比。
D. 相關(guān)系數(shù)的加入是會(huì)減小VAR而是使var變大，因?yàn)槲覀冋J(rèn)為風(fēng)險(xiǎn)之間是存在相關(guān)系數(shù)的，只要這些風(fēng)險(xiǎn)之間的相關(guān)系數(shù)不是1，那么波動(dòng)率就會(huì)下降。回憶一下var或者說(shuō)波動(dòng)率是怎么計(jì)算。如果不考慮相關(guān)系數(shù)，那就是直接簡(jiǎn)單把各風(fēng)險(xiǎn)加和，是沒有考慮分散性的好處的。
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