My Majesty
2022-03-26 22:00T分布的kurtosis應該是小于3的，低峰肥尾，峰度是低于正態(tài)分布的。老師講錯了吧？
所屬：CFA Level I > Quantitative Methods 視頻位置 相關試題
來源： 視頻位置 相關試題
1個回答
Jessica助教
2022-03-27 22:54
該回答已被題主采納
同學你好
沒有哦～
低峰肥尾與高峰瘦尾，是在同方差的情況下，不同分布之間比較得出的結論。不同方差的時候，是不適用的。
關于，t分布，它的峰度確實是大于3的。因為在t分布中，它的尾部比正態(tài)分布的尾部更肥。
kurtosis ，這個指標它衡量的是尾巴的厚度，也就是肥尾的程度，尾巴越肥，峰度就越大。這一點，可以通過講義中峰度的公式來看出：在尾部，極端值與均值的偏差越大，計算出的K值也就越大
因此，t分布與正態(tài)分布相比，是肥尾的，故t分布的峰度值是大于正態(tài)分布的，t分布的 k >3。對于 t分布的肥尾，書中常用的描述是：t-distribution has “l(fā)onger tails”。
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