不同學(xué)
2022-03-27 10:56老師，最優(yōu)風(fēng)險(xiǎn)組合中的風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)權(quán)重也是依據(jù)市值確定嗎？
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1個回答
Evian, CFA助教
2022-03-27 19:15
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ヾ(?°?°?)??你好同學(xué)，
嗯嗯是的，an optimal portfolio of risky assets最優(yōu)風(fēng)險(xiǎn)投資組合的配比由市值決定。
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學(xué)而時(shí)習(xí)之，不亦說乎??【點(diǎn)贊】鼓勵自己更加優(yōu)秀，您的聲音是我們前進(jìn)的源動力，祝您生活與學(xué)習(xí)愉快!~
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追問
書上只說了市場組合是依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)市值確定權(quán)重，普通的最優(yōu)風(fēng)險(xiǎn)組合(即沒有同質(zhì)化假設(shè))中風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的權(quán)重也是依據(jù)市值確定嗎？
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追答
嗯嗯，是的
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