珊同學
2022-03-27 11:12Equity 金程PPT 第126頁中,如果題目中能給出A資產(chǎn)和整體Portfolio之間的Covariance,我可以直接用 40%(A的權重)*Cov (A,P) 是這樣么?我是對比的125頁CVi 這個公式的。
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1個回答
開開助教
2022-03-27 22:10
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同學你好,對的哈,如果給了COV(A,P),那么CVA = WA*COV(A,P)。
