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2022-03-27 14:01老師，公式中的TEV表示資產(chǎn)組合的主動(dòng)投資波動(dòng)率，sigma n表示資產(chǎn)n的主動(dòng)投資波動(dòng)率是嗎
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1個(gè)回答
Adam助教
2022-03-28 16:43
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同學(xué)你好，這里sigamn準(zhǔn)確的說(shuō)，應(yīng)該是：資產(chǎn)n的主動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)的邊際貢獻(xiàn)。
或者這么理解，買(mǎi)入一個(gè)超額收益率為α1的資產(chǎn)，交易成本為PC，該資產(chǎn)的買(mǎi)入將會(huì)增加整體投資組合的積極風(fēng)險(xiǎn)，增加的風(fēng)險(xiǎn)量為MCAR1?！揪褪沁@里的sigman】
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