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2022-03-27 15:26這題我的思路是使用k=p+s-c公式,所以選A,但我不明白為啥A選項里還要long risk-free bond?通過前三個頭寸組合不是已經(jīng)long了債券嗎?
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1個回答
Evian, CFA助教
2022-03-27 17:05
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ヾ(?°?°?)??你好同學,
你的理解很正確,A的前三個頭寸組合已經(jīng)是無風險狀態(tài),那么再加一個無風險債券,這個無風險的狀態(tài)不會改變,依舊是無風險的。
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