maggie
2018-06-20 19:00考前押題衍生品部分第3題,答案中和老師講題都說BSM的假設(shè)之一股票的return服從對數(shù)正態(tài)分布,但基礎(chǔ)課時老師講的是股票價格服從對數(shù)正態(tài)分布,而股票的return服從正態(tài)分布,請問到底哪個正確?謝謝
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1個回答
Vito Chen助教
2018-06-21 11:48
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同學你好。股價服從lognormal,對數(shù)收益率服從normal,收益率服從lognormal。
