TonyJIAO
2022-03-27 17:05老師好,R14的Q9,為什么說government benchmark yield curve flat,yield spread = G-spread呢?感覺應(yīng)該是government benchmark yield curve不變,那么兩個才相等,根據(jù)公式
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1個回答
Nicholas助教
2022-03-28 11:16
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同學(xué),早上好。
如果是基準(zhǔn)收益率曲線平坦的情況下,實際上就是維持一個數(shù)值不變,那么兩者的減項和被減項都是相同的,則兩者的利差也是相同的。
努力的你請【點贊】喲~。加油,祝你順利通過考試~
