TonyJIAO
2022-03-27 17:35老師好,R14Q18該怎么理解,看不太懂。。
所屬:CFA Level III > Fixed-Income Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Nicholas助教
2022-03-28 11:12
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同學(xué),早上好。
A增加了新的風險,利率風險,因為收固定支浮動是看漲利率,利率上漲債券價格下跌,那么當這種情況發(fā)生的時候衍生品和債券均面臨損失;
B增加了新的風險,信用利差風險,因為售出CDS相當于賣出保護,雖然會賺到保費,但是當信用質(zhì)量下降,則債券也賣不出,CDS也要面臨賠付;
因此只能選擇C,即在配置類似流動性較差資產(chǎn)的時候就直接歸類至買入即持有,盡量較少地調(diào)整,降低成本。
努力的你請【點贊】喲~。加油,祝你順利通過考試~
