穆同學
2022-03-27 19:39不明白這個look ahead什么意思
所屬：CFA Level III > Equity Portfolio Management 視頻位置 相關試題
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1個回答
開開助教
2022-03-27 21:59
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同學你好，look-ahead bias是指使用歷史數(shù)據(jù)建模的時候用了到當時不可得的數(shù)據(jù)。例如，一個策略要用到GDP數(shù)據(jù)，但GDP數(shù)據(jù)通常會在首次公布后的一段時間后公布修正值，這個修正值通常會更準確。如果我們在回測時，歷史時點上時還無法獲得的修正數(shù)據(jù)，但我們卻在回測時使用了修正數(shù)據(jù)作為GDP數(shù)據(jù)輸入，就犯了look-ahead bias。
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