mmo
2022-03-27 19:54麻煩老師，這個(gè)題目的計(jì)算過(guò)程可以寫(xiě)一下嗎？
所屬：FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Jenny助教
2022-03-28 10:57
該回答已被題主采納
同學(xué)你好，這道題目不需要計(jì)算哦，因?yàn)樗鼏?wèn)的是critical value，也就是關(guān)鍵值，只需要查表就可以了。由于這里的樣本數(shù)量是15個(gè)對(duì)沖基金，n=15，所以是小樣本，應(yīng)該用t分布，并且分析師想看樣本均值是否顯著大于（outperform）sp 500指數(shù)的收益，所以原假設(shè)是75%>=85%， 因此是單尾檢驗(yàn)檢驗(yàn)。
所以，你只要查找t分布，找到自由度df=15-1=14和單尾檢驗(yàn)顯著性水平5%的交點(diǎn)即可，也就是1.76.
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