丹同學(xué)
2022-03-27 20:27Q22: 請問這個(gè)為什么是Spread risk？ 而且我發(fā)現(xiàn)Spread risk這個(gè)點(diǎn)完全不會
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1個(gè)回答
Nicholas助教
2022-03-28 10:58
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同學(xué)，早上好。
我們看到這里文中說明的是這種風(fēng)險(xiǎn)是面臨在使用高質(zhì)量債券的過程中，我們通常使用高質(zhì)量債券收益率作為折現(xiàn)率去估計(jì)DB Plan負(fù)債的金額。如果在投資中使用的是較低信用質(zhì)量的債券，可能會導(dǎo)致折現(xiàn)使用的利率更低而投資使用的利率更高，并且在利差出現(xiàn)波動，即經(jīng)濟(jì)好的時(shí)候利差變小而經(jīng)濟(jì)差的時(shí)候利差變大時(shí)，資產(chǎn)與負(fù)債的利率不匹配的問題。因此這里描述的是利差風(fēng)險(xiǎn)。
努力的你請【點(diǎn)贊】喲~。加油，祝你順利通過考試~
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追問
利差風(fēng)險(xiǎn)英文是啥？
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追答
同學(xué)，下午好。
spread risk
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