飄同學
2022-03-27 22:07老師,為什么計算b資產(chǎn)的邊際var也是用a資產(chǎn)的zscore
所屬:FRM Part II > Risk Management and Investment Management 視頻位置 相關試題
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1個回答
Adam助教
2022-03-28 17:15
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同學你好,這里是正態(tài)分布的z score,給定置信水平,就能判斷出Z值,和哪個資產(chǎn)沒有關系呀,和置信水平是有關的。
