任同學(xué)
2022-03-28 08:23這道題咋算
所屬：FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Jenny助教
2022-03-28 09:25
該回答已被題主采納
同學(xué)你好，這是數(shù)量分析的百題的第75題，百題段的視頻有具體講解，可以看一下。對應(yīng)的知識點(diǎn)是在強(qiáng)化段的最后一章介紹的，如果忘記了可以再復(fù)習(xí)一下。
這道題目大致是：首先將 X 的數(shù)據(jù)按照由大到小的損失進(jìn)行排序，對應(yīng)的 Y 也發(fā)生變化。比如， X 發(fā)生-20% 的損失是在 2013年，在這一年 Y 的收益率是 40%，從損失的角 度看，x排在第一位，y也隨之放在第一位。其他的數(shù)據(jù)，一一對應(yīng)好即可。
di 表示排序值的差額。分別找出它們的差額，分別是-4、-2、2、1、3。差值，有 正有負(fù)，如果直接相加會相互抵消。所以，對差值分別求平方。然后再求和，是 34。最后代入spearman相關(guān)系數(shù)的公式即可。其他步驟就和解析里面是一致的了。
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