楊同學(xué)
2022-03-28 09:25想知道中心極限定理在實際金融領(lǐng)域的應(yīng)用有哪些？能否舉幾個例子？
所屬：CFA Level I > Quantitative Methods 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Irene助教
2022-03-28 13:50
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同學(xué)你好
中心極限定理其實是數(shù)學(xué)上的一個概念和定理。這個定理最大的好處是，在樣本容量足夠大的時候，我們不需要知道總體的分布，就可以知道樣本均值的分布，可以用樣本均值估計總體均值。所以在估計均值的領(lǐng)域，都會用到這個定理。
中心極限定理的應(yīng)用
1. 如果我們知道了某個群體的信息，就能夠推測出從這個群體中抽取的隨機樣本的情況
比如說，我們知道了市場大盤的平均收益率是8%，假設(shè)我抽取100支股票自己做投資，因為N=100大樣本，所以我自己組合的收益率和市場大盤的收益率理論上應(yīng)該是差不多的。所以在做分散化的時候，一般我們認為30支股票以上，就是比較分散化的投資配置了。
2. 如果我們知道了某個群體的信息，就能夠推測出從這個群體中抽取的隨機樣本的情況
比如說，我知道了某個行業(yè)中30家公司的市盈率，我們通過30家公司樣本的平均市盈率，可以大致推斷整體行業(yè)的平均市盈率。
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