謝同學(xué)
2022-03-28 09:53老師，想請教一下這兩道題如何理解？解析看不太懂哈，謝謝！
所屬：CFA Level I > Derivatives 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Evian, CFA助教
2022-03-28 10:17
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ヾ(?°?°?)??你好同學(xué)，
題目：Combing a ....
A fiduciary call是指買賣權(quán)平價公式中的C+K
B long call + short asset表示構(gòu)建一個投資組合
C 遠(yuǎn)期合約+無風(fēng)險利率債券表示構(gòu)建一個投資組合
參考截圖過程，題目表述的是“a protective put with a forward contract”，可以等價于A“fiduciary call”
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學(xué)而時習(xí)之，不亦說乎??【點贊】鼓勵自己更加優(yōu)秀，您的聲音是我們前進的源動力，祝您生活與學(xué)習(xí)愉快!~
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追答
ヾ(?°?°?)??你好同學(xué)，
題目：If an underlying...
當(dāng)標(biāo)的資產(chǎn)的價格小于期權(quán)的執(zhí)行價格的時候，fiduciay call和protective put的價值是一樣的。B正確。
結(jié)合之前截圖過程，無論標(biāo)的資產(chǎn)的價格是多少，買賣權(quán)平價公式始終成立，左右兩邊（fiduciay call和protective put）價值相等。
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