飄同學(xué)
2022-03-28 10:09老師,SAR衡量的是某個置信區(qū)間下的極端損失值吧?不是說一定會虧損,只是最大可能的虧損額,是嗎?
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1個回答
Adam助教
2022-03-28 17:30
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同學(xué)你好,可以這么理解。
就像var一樣,VAR也是可能發(fā)生的最大損失
