牟同學(xué)
2022-03-28 10:36第三個為什么是越高的置信水平
所屬:FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Yvonne助教
2022-03-28 12:46
該回答已被題主采納
同學(xué)你好,這里說的置信水平是指計算VaR的置信水平,當(dāng)計算VaR的置信水平特別高的時候,例外值就會很少,比如當(dāng)設(shè)置計算的VaR的置信水平為99.99%的時候,此時VaR值可能非常大,超過VaR值得損失可能非常少,甚至沒有,在這種情況下對這個例外值進行假設(shè)檢驗得到的結(jié)論一定是接受原假設(shè),但是在這種情況下就有可能是VaR模型有問題。
