榴同學(xué)
2022-03-28 11:05這道題答案的1.76是怎么算出來的呀
所屬：FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Jenny助教
2022-03-29 11:46
該回答已被題主采納
同學(xué)你好，題目的意思是，分析師認(rèn)為對沖基金hedge fund的收益是要高于（outperformed）sp 500的，他收集的數(shù)據(jù)表明對沖基金的收益是85%，sp500的收益是75%，所以他想要證明的是對沖基金是否顯著高于sp500收益，這個沒有等號應(yīng)該放在備擇假設(shè)。也就是原假設(shè)應(yīng)該是85%<=75%。無論如何，這題肯定是單尾的。最終題目問的是查表值，critical value，所以我們只要找95%置信水平下，單尾的t分布查表值，也就是1.76，這里用t分布是因為這個是個小樣本（只有15哥對沖基金的數(shù)據(jù)）。
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追問
為什么要找95%置信水平下的呀
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追答
題目說了顯著性水平significance level是0.05， 置信水平等于1-significance level，所以是0.95，也就是95%。
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