房同學
2022-03-28 11:30An analyst believes that hedge funds have significantly (using a significance level of 0.05) outperformed the S&P 500 over the past five years. So she picks a random group of 15 hedge funds and finds that their mean return over this period is 85% and their standard deviation is 45%. During the same period the S&P 500 has risen by 75%. The critical value of the t-statistic for this study is: A. 1.21 B. 1.65. C. 1.76. D. 1.96. 解析：答案選C 。這個是取決于null hypothesis. 這題的null hypothesis 是hedge fund outperformed S&P which means the return of hedge fund is greater or equal to the return of S&P, 75%.先通過題干信息判斷備擇假設，然后再以此推斷原假設。 問題：老師，第三天題目不是很懂呀 你判斷出原假設無非就是看他是單尾還是雙尾嘛 可是原假設為什么是大于等于呢 題目不是說標普500會提升75% 這里明顯不包含等號的啊經(jīng)應該放在備擇假設。原假設就應該是小于等于啊 我理解錯了嘛 @金程班班CC老師?
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1個回答
Jenny助教
2022-03-28 13:25
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同學你好，這里解析應該是筆誤，按題意來，原假設應該是小于等于。題目的意思是，分析師認為對沖基金hedge fund的收益是要高于（outperformed）sp 500的，他收集的數(shù)據(jù)表明對沖基金的收益是85%，sp500的收益是75%，所以他想要證明的是對沖基金是否顯著高于sp500收益，就像你說的，這個沒有等號應該放在備擇假設。也就是原假設應該是85%<=75%。無論如何，這題肯定是單尾的，其他地方你理解的都是對的。
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